Building automated trading systems with a introduction to visual c ++ net 2005

Construindo Sistemas de Negociação Automatizados, com uma Introdução ao Visual C. NET 2005 Recensioner i media Construindo Sistemas Automatizados de Negociação é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja desenvolvendo sistemas de negociação algorítmicos profissionais. Ele traz todos os aspectos do design, funcionalidade e implementação do sistema em tempo real em um foco passo a passo claro. Este livro será um manual de referência de primeira escolha para o sério programador. NET profissional no desenvolvimento do sistema de negociação. - Russell Wojcik, Membro da CME e CBOT, Chefe da Concentração de Estratégia de Negociação, Instituto de Tecnologia de Illinois Este livro é um excelente guia para qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de aplicativos de negociação automatizados ou semi-automáticos. Ben cobre os conhecimentos de programação necessários para desenvolver aplicativos comerciais bem-sucedidos. Um deve ter para os comerciantes entrar na programação e os programadores entrarem na negociação. Também servirá de referência útil para o desenvolvimento de ferramentas comerciais mais sofisticadas. - Sagy P. Mintz, vice-presidente de Tecnologias de negociação, Inc. (Computer Bookshops Limited) Bloggat informações sobre o transporte Ben Van Vliet é professor do Instituto de Tecnologia de Illinois (IIT), onde também atua como Diretor Associado da SENHORA Programa de Mercados Financeiros. Na IIT, ele ensina cursos de finanças quantitativas, programação C e. NET e design e desenvolvimento de sistemas de negociação automatizada. Ele é vice-presidente do Instituto de Tecnologia de Mercado, onde preside o conselho consultivo do programa de Desenvolvedor de Sistemas Certificados (CTSD). Ele também atua como editor de série da série Financial Markets Technology da ElsevierAcademic Press e consulta amplamente na indústria de mercados financeiros. O Sr. Van Vliet é também o autor da Modelagem de Mercados Financeiros com Robert Hendry (2003, McGraw Hill) e Building Automated Trading Systems (2007, Academic Press). Além disso, ele publicou vários artigos nas áreas de finanças e tecnologia e apresentou o seu Pesquisa em várias conferências acadêmicas e profissionais. (Computer Bookshops Limited) Innehllsfrteckning Capítulo 1 Introdução Seção I: Introdução ao Visual C. NET 2005 Capítulo 2 O Framework. NET Capítulo 3 Referências de rastreamento Capítulo 4 Classes e objetos Capítulo 5 Tipos de referência Capítulo 6 Tipos de valor Capítulo 7 Objetos não gerenciados Capítulo 8 Composição Capítulo 9 Propriedades Capítulo 10 Estruturas e enumerações Capítulo 11 Herança Capítulo 12 Conversão e transmissão Capítulo 13 Sobrecarga do operador Capítulo 14 Delegados e eventos Capítulo 15 Arrays Capítulo 16 Gerando números aleatórios Capítulo 17 Tempo e temporizadores Capítulo 18 Entrada e saída Streams Capítulo 19 Manipulação de Exceção Capítulo 20 Coleções Capítulo 21 STLSTL. NET Capítulo 22 DataSets Capítulo 23 Conexão a bancos de dados Capítulo 24 Idioma de consulta estruturado Capítulo 26 Informações financeiras Protocolo de troca Capítulo 27 Serialização Capítulo 28 Serviços Windows Capítulo 29 Pacotes de instalação e instalação Seção II: Concorrência Capítulo 30 Threading Capítulo 31 Clases de sincronização Capítulo 32 Sockets Seção III : Interoperabilidade e conectividade Capítulo 33 Marshaling Capítulo 34 Ponteiros internos e de encadernação Capítulo 35 Conexão a DLLs gerenciadas Capítulo 36 Conexão a DLLs de modelo de objeto Componenet com COM Interoperável Capítulo 37 Conexão a CDLLs com Serviços de Invocação de Plataforma Capítulo 38 Conexão ao Excel Capítulo 39 Conexão Para TraderAPI Capítulo 40 Conexão ao XTAPIConnectionExample Seção IV: Sistemas de negociação automatizada Capítulo 41 Building Trading Systems Capítulo 42 KV Trading System Development Methodology Capítulo 43 Automated Trading System Classes Capítulo 44 Sistema de análise técnica de um único segmento, Capítulo 45 ProducerConsumer Padrão de Design Capítulo 46 Sistema de Arbitragem Estatística Multithreaded (Computer Bookshops Limited) Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de fundos de negociação e hedge migrarão em grande parte para sistemas de seleção e execução de comércio automatizado. Na verdade, isso já está acontecendo. Enquanto vários livros de finanças fornecem código C para determinar os preços e realizar cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico a partir de uma perspectiva de projeto do sistema. Este livro será dividido em duas técnicas de programação de seções e tecnologia de sistema automatizado de comércio (ATS) e ensinar o design e desenvolvimento de sistemas financeiros de forma absoluta usando o Microsoft Visual C. NET 2005. O MS Visual C. NET 2005 foi escolhido como o idioma de implementação principalmente Porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários no ISO C e o Visual C. NET fornece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o. NET Framework e o ambiente de desenvolvimento oferecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento de sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica detalhadamente o Visual C. NET 2005 e se concentra no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração de números aleatórios, eventos de temporização e temporizadores e gerenciamento de dados Com coleções STL. NET e. NET. Além disso, uma vez que o código do legado e o código de modelagem nos mercados financeiros são feitos no ISO C, este livro aborda em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento de memória gerenciado e à interoperabilidade gerenciada. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso de conectividade de banco de dados com ADO. NET e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XMLFIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C. NET para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos. A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API industrial amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc.8482s XTAPI) e fornecer maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Os padrões de design são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como em sistemas de produção de mercado que utilizam spreads intermarket. À medida que todos os capítulos giram em torno da programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em uma Microsoft Ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. Ensina concepção e desenvolvimento de sistemas financeiros desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. Fornece dezenas de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro. Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas Excel de amostra e código de programação. Este item não é retornável.